【交易策略】量化交易魔鬼訓(xùn)練營

【交易策略】量化交易魔鬼訓(xùn)練營

授之以魚，不如授之以漁”，本次培訓(xùn)以案例研究這種全新的授課方式真誠奉獻(xiàn)。通過研究20個不同類型的經(jīng)典模型案例，掌握交易策略如何構(gòu)建、從手工交易過度到程序化自動交易，如何完善自己的交易策略……與此同時深入研究這些經(jīng)典案例也可助開拓策略研發(fā)思路，幫你插上翅膀，助你飛翔！

★ 課程中某個案例的交易盈虧曲線

★ 講師介紹

【陸堅】

唯道投資總經(jīng)理，美國加州州立大學(xué)電腦科學(xué)與金融碩士學(xué)位，十幾年股票交易經(jīng)歷，多年期貨程序化實(shí)盤交易，自主研發(fā)五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他另辟蹊徑依舊保持80%以上的年化收益。七禾網(wǎng)程序化排行榜實(shí)盤帳號深藍(lán) 2”,2016年程序化排行榜業(yè)績排名第八名。

【鄭林】

杭州寬投科技有限公司（人人寬客）創(chuàng)始人、CEO，具有7年以上的CTA研究及資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，2010-2013年，供職于國內(nèi)成立最早的著名量化投資私募基金——泛金投資（2010年舉辦全國首次量化投資論壇）。2013-2016年，任浙商期貨衍生品投資部高級投資經(jīng)理，明星投資經(jīng)理，擅長策略開發(fā)、組合配置、倉位管理和資產(chǎn)曲線管理，是國內(nèi)量化投資領(lǐng)域的先行者。

【Frank】

美國哥倫比亞大學(xué)碩士、統(tǒng)計協(xié)會會員，芝加哥華人交易協(xié)會主要成員。

長江期貨期權(quán)與結(jié)構(gòu)金融部總經(jīng)理兼交易負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)場外期權(quán)、做市與各類量化投資策略開發(fā)等工作。曾在華爾街與芝加哥的對沖基金、自營交易公司工作多年，分別任職量化投資經(jīng)理和期權(quán)做市交易員，主要交易美股、美股指以及商品期權(quán)，并先后開發(fā)過股票Alpha、期貨CTA、期權(quán)做市、期權(quán)波動率交易以及人工智能算法預(yù)測等策略。

【強(qiáng)華】

浙江大學(xué)計算數(shù)學(xué)博士，現(xiàn)任浙商期貨衍生品投資部投資經(jīng)理，CTA策略高級研究員。主要從事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)建模能力，擁有一批能夠穩(wěn)健盈利的交易策略，具有多年策略開發(fā)和實(shí)盤運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)。

【慕金龍】

數(shù)十年交易經(jīng)驗(yàn)，擅長期現(xiàn)套保，程序化交易，曾供職于匯譽(yù)資產(chǎn)管理公司，從事程序化交易模型開發(fā)及量化分析工作。主要負(fù)責(zé)基本面量化，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫搭建，CTA策略開發(fā)及交易管理。擁有豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)盤交易管理經(jīng)驗(yàn)。具有扎實(shí)的策略編寫技術(shù)，持有多套盈利模型。

★ 課程大綱

第一講：量化投資實(shí)操必備知識

策略思想的來源（書籍/行情實(shí)踐/互聯(lián)網(wǎng)/實(shí)戰(zhàn)高手）

如何把主觀交易邏輯變成一個量化模型

量化投資策略類型及模型原理

量化策略研發(fā)流程與基本技能

穩(wěn)步上升的資金曲線是否存在

第二講：套利策略（兩節(jié)）

無風(fēng)險套利策略

統(tǒng)計套利策略

期現(xiàn)套利策略

第三講：高頻交易（兩節(jié)）

高頻交易破冰

高頻策略分類

高頻策略實(shí)例

第四講：回測報告分析

（含如何評估量化策略的優(yōu)劣）

收益風(fēng)險比評估

交易頻率、持倉周期評估

手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)評估

組合夏普比評估

每單平均利潤

勝率/盈虧比/交易次數(shù)等

最大回撤/最大使用資金/交易成本合計

績效評估常見指標(biāo)和方法

第五講：策略優(yōu)化的方法及陷阱

如何優(yōu)化

何為過度優(yōu)化

避免過度優(yōu)化的方法

參數(shù)敏感性分析

第六講：常用止盈止損方法

指標(biāo)法

固定盈虧比法

固定金額法

跟蹤止盈止損法

分批止盈止損法

第七講：策略開發(fā)進(jìn)階：如何避免未來函數(shù)

含有未來數(shù)據(jù)的指標(biāo)

小周期不當(dāng)調(diào)用大周期

不當(dāng)指定買賣價

逍根K線中判斷最高最低價

第八講：策略開發(fā)進(jìn)階：量化策略風(fēng)險防范

策略失效的判斷

突發(fā)行情的止損與取舍

跟蹤止盈的陷阱

指數(shù)與合約的不同步誤差

交易滑點(diǎn)

軟硬件故障

第九講：如何平滑收益曲線

多品種多策略多周期（相關(guān)性分析）

倉位控制

資產(chǎn)曲線管理

第十講：程序化交易實(shí)戰(zhàn)問題及對策

實(shí)盤與回測結(jié)果的偏離

倉位多少合適

過度追求高勝率

低估滑點(diǎn)與傭金

第十一講-第三十講：20個策略案例

注：以上時間安排根據(jù)實(shí)際授課情況可能有些微調(diào)。

★ 學(xué)習(xí)本課程的收獲

1.做策略   通過20個經(jīng)典量化案例，逐步學(xué)會量化策略制作的方法，掌握量化信號編寫技能，獲得多種量化交易信號源及策略案例的源碼包。

2.學(xué)標(biāo)桿  了解量化投資在國內(nèi)的發(fā)展趨勢，學(xué)習(xí)優(yōu)秀的量化投資是如何操作的，掌握如何從零搭建自己的交易策略，以及獲得整套的技術(shù)和策略升級解決方案。

3.練技巧  涵蓋套利、高頻交易、回測報告分析、優(yōu)化、倉位、風(fēng)險、止盈止損等全過程量化技巧，模型搭建、源碼實(shí)操，重點(diǎn)掌握量化風(fēng)控、資金、頭寸管理的獨(dú)到之處。

4.得經(jīng)驗(yàn)   獲得講師團(tuán)隊在量化交易領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，附贈量化策略以及實(shí)操過程中個性化問題的一對一解答機(jī)會；與專業(yè)導(dǎo)師零距離溝通。

第01節(jié)：量化投資實(shí)操必備知識.mp4

第02節(jié)：套利策略.mp4

第03講：高頻交易_1.mp4

第03講：高頻交易_2.mp4

第03節(jié)：套利策略1.mp4

第04講：回測報告分析(含如何評價量化策略的優(yōu)劣).mp4

第05講：策略優(yōu)化的方法及陷阱.mp4

第06講：常用止盈止損方法.mov

第07講：策略開發(fā)進(jìn)階：如何避免未來函數(shù).mov

第08講：策略開發(fā)進(jìn)階：量化策略風(fēng)險防范.mov

第09講：如何平滑收益曲線.mp4

第10講：程序化交易實(shí)戰(zhàn)問題及對策.mp4

第11講：大小周期雙頻率策略剖析.mp4

第12講：短線突破交易系統(tǒng)剖析.mp4

第13講：雙均線區(qū)間模型（零基礎(chǔ)）.mp4

第14講：魔改菲阿里四價（零基礎(chǔ)）.mp4

第15講：基于ATR自適應(yīng)的模型.mp4

第16布：林強(qiáng)盜.mp4

第17講：第二代動態(tài)突破系統(tǒng).mp4

第18講：恒溫器策略.mp4

第19講：閃靈交易策略.mp4

第20講：日內(nèi)模型.mp4

第21講：自動加減倉和布林通道趨勢加強(qiáng)策略思想.mp4

第22講：ATR趨勢突破和DDI+雙均線中短線策略思路精析.mp4

第23講：自動加減倉策略開發(fā)和ATR在止盈止損中的應(yīng)用思路詳解.mp4

第24講：自動加減倉策略代碼精析.mp4

第25講：ATR在止盈止損中的應(yīng)用代碼詳解.mp4

第26講：短期波動率、MACD結(jié)合加權(quán)移動均線策略代碼詳解.mp4

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